close
廣發集源債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要查看PDF原文
廣發集源債券型證券投資基金更新的招募說明書摘要
基金管理人：廣發基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
時間：二〇一台中二手設備買賣七年八月
【重要提示】
本基金於2016年6月7日經中國證監會證監許可[2016]1246號文準予註冊。
本基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。
本招募說明書經中國證監會註冊，但中國證監會對本基金募集的註冊，並不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資於本基金沒有風險。
投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本招募說明書。
基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資於證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，需充分瞭解本基金的產品特性，並承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特有的非系統性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的特定風險等等。
本基金可投資中小企業私募債券，其發行人是非上市中小微企業，發行方式為面向特定對象的私募發行。
當基金所投資的中小企業私募債券之債務人出現違約，或在交易過程中發生交收違約，或由於中小企業私募債券信用質量降低導致價格下降等，可能造成基金財產損失。中小企業私募債券較傳統企業債的信用風險及流動性風險更大，從而增加瞭本基金整體的債券投資風險。
本基金為債券型基金，屬證券投資基金中的中低風險品種，風險與預期收益高於貨幣市場基金，低於混合型基金和股票型基金。本基金需承擔債券市場的系統性風險，以及因個別債券違約所形成的信用風險，因此信用風險對基金份額凈值影響較大。
本基金基金份額分為A、C類，A類基金份額收取認（申）購費；C類基金份額不收取認（申）購費，但
計提銷售服務費。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》。
本招募說明書(更新)所載內容截止日為2017年7月20日，有關財務數據及凈值表現截止日為2017年
6月30日（財務數據未經審計）。
第一部分基金管理人
一、概況
1、名稱：廣發基金管理有限公司
2、住所：廣東省珠海市橫琴新區寶中路3號4004-56室
3、辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31-33樓
4、法定代表人：孫樹明
5、設立時間：2003年8月5日
6、電話：020-83936666
全國統一客服熱線：95105828
7、聯系人：段西軍
8、註冊資本：1.2688億元人民幣
9、股權結構：廣發證券股份有限公司（以下簡稱廣發證券）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集團有限公司、康美藥業股份有限公司和廣州科技金融創新投資控股有限公司，分別持有本基金管理人51.135％、15.763％、15.763％、9.458％和7.881％的股權。
二、主要人員情況
1、董事會成員
孫樹明先生：董事長，博士，高級經濟師。兼任廣發證券股份有限公司董事長、執行董事、黨委書記，中國註冊會計師協會道德準則委員會委員，中國資產評估協會常務理事，上海證券交易所第三屆理事會理事，上海證券交易所第一屆上市咨詢委員會委員，廣東金融學會副會長，廣東省預算腐敗工作專傢咨詢委員會財政金融運行規范組成員，中證機構間報價系統股份有限公司副董事長。曾任財政部條法司副處長、處長，中國經濟開發信托投資公司總經理辦公室主任、總經理助理，中共中央金融工作委員會監事會工作部副部長，中國銀河證券有限公司監事會監事，中國證監會會計部副主任、主任等職務。
林傳輝先生：副董事長，學士，現任廣發基金管理有限公司總經理，兼任廣發國際資產管理有限公司董事長，瑞元資本管理有限公司董事長，中國基金業協會創新與戰略發展專業委員會委員、資產管理業務專業委員會委員，深圳證券交易所第四屆上訴復核委員會委員。曾任廣發證券股份有限公司投資銀行部常務副總經理，瑞元資本管理有限公司總經理。
孫曉燕女士：董事，碩士，現任廣發證券執行董事、副總經理、財務總監，兼任廣發控股（香港）有限公司董事，證通股份有限公司監事長。曾任廣東廣發證券公司投資銀行部經理、廣發證券有限責任公司財務部經理、財務部副總經理、廣發證券股份有限公司投資自營部副總經理,廣發基金管理有限公司財務總監、副總經理,廣發證券股份有限公司財務部總經理。
戈俊先生：董事，碩士，高級會計師，現任烽火通信科技股份有限公司總裁，兼任南京烽火星空通信發展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司財務部總經理助理、財務部總經理、董事會秘書、財務總監、副總裁。
翟美卿女士：董事，碩士，現任深圳香江控股股份有限公司董事長，南方香江集團董事長、總經理，香江集團有限公司總裁、深圳市金海馬實業股份有限公司董事長。兼任全國政協委員，全國婦聯常委，中國女企業傢協會副會長，廣東省婦聯副主席，廣東省工商聯副主席，廣東省女企業傢協會會長，香江社會救助基金會主席，深圳市深商控股集團股份有限公司董事，廣東南粵銀行董事，深圳龍崗國安村鎮銀行董事。
曾任深圳市前海香江金融控股集團有限公司法定代表人、董事長。
許冬瑾女士：董事，碩士，副主任藥師，現任康美藥業股份有限公司副董事長、常務副總經理，兼任世界中聯中藥飲片質量專業委員會副會長、國傢中醫藥管理局對外交流合作專傢咨詢委員會委員、中國中藥協會中藥飲片專業委員會專傢，全國中藥標準化技術委員會委員，全國制藥裝備標準化技術委員會中藥炮制機械分技術委員會副主任委員，國傢中醫藥行業特有工種職業技能鑒定工作中藥炮制與配置工專業專傢委員會副主任委員，廣東省中藥標準化技術委員會副主任委員等。
羅海平先生：獨立董事，博士，現任中華聯合財產保險股份有限公司董事長、黨委書記，兼任中華聯合保險集團股份有限公司常務副總經理，保監會行業風險評估專傢。曾任中國人民保險公司荊襄支公司經理、湖北省分公司國際保險部黨組書記、總經理、漢口分公司黨委書記、總經理，太平保險有限公司市場部總經理、湖北分公司黨委書記、總經理、助理總經理、副總經理兼董事會秘書，陽光財產保險股份有限公司總裁，陽光保險集團執行委員會委員，中華聯合財產保險股份有限公司總經理。
董茂雲先生：獨立董事，博士，高級經濟師，現任寧波大學法學院教授、學術委員會主任，兼任紹興銀行獨立董事，海爾施生物醫藥股份有限公司獨立董事。曾任復旦大學教授、法律系副主任、法學院副院長。
姚海鑫先生：獨立董事，博士、教授、博士生導師，現任遼寧大學新華國際商學院教授、遼寧大學商學院博士生導師，兼任中國會計教授會理事、東北地區高校財務與會計教師聯合會常務理事、遼寧省生產力學會副理事長、東北制藥（集團）股份有限公司獨立董事、沈陽化工股份有限公司獨立董事和中興-沈陽商業大廈（集團）股份有限公司獨立董事。曾任遼寧大學工商管理學院副院長、工商管理碩士（MBA）教育中心副主任、計財處處長、學科建設處處長、發展規劃處處長、新華國際商學院黨總支書記、新華國際商學院副院長。
2、監事會成員
符兵先生：監事會主席，碩士，經濟師。曾任廣東物資集團公司計劃處副科長，廣東發展銀行廣州分行世貿支行行長、總行資金部處長，廣發基金管理有限公司廣州分公司總經理、市場拓展部副總經理、市場拓展部總經理、營銷服務部總經理、營銷總監、市場總監。
匡麗軍女士：監事，碩士，高級涉外秘書，現任廣州科技金融創新投資控股有限公司工會主席、副總經理。
曾任廣州科技房地產開發公司辦公室主任，廣州屈臣氏公司行政主管，廣州市科達實業發展公司辦公室主任、總經理，廣州科技風險投資有限公司辦公室主任、董事會秘書。
吳曉輝先生：監事，碩士，現任廣發基金管理有限公司信息技術部總經理，兼任廣發基金分工會主席。曾任廣發證券電腦中心副經理、經理。
張成柱先生：監事，學士，現任廣發基金管理有限公司中央交易部交易員。曾任廣州新太科技股份有限公司工程師，廣發證券股份有限公司工程師，廣發基金管理有限公司信息技術部工程師。
劉敏女士：監事，碩士，現任廣發基金管理有限公司產品營銷管理部副總經理。曾任廣發基金管理有限公司市場拓展部總經理助理，營銷服務部總經理助理，產品營銷管理部總經理助理。
3、總經理及其他高級管理人員
林傳輝先生：總經理，學士，兼任廣發國際資產管理有限公司董事長，瑞元資本管理有限公司董事長，中國基金業協會創新與戰略發展專業委員會委員，資產管理業務專業委員會委員，深圳證券交易所第四屆上訴復核委員會委員。曾任廣發證券股份有限公司投資銀行部常務副總經理，瑞元資本管理有限公司總經理。
朱平先生：副總經理，碩士,經濟師。曾任上海榮臣集團市場部經理、廣發證券投資銀行部華南業務部副總經理、基金科匯基金經理，易方達基金管理有限公司投資部研究負責人，廣發基金管理有限公司總經理助理，中國證券監督管理委員會第六屆創業板發行審核委員會兼職委員。
易陽方先生：副總經理，碩士。兼任廣發基金管理有限公司投資總監，廣發聚豐混合型證券投資基金基金經理、廣發聚祥靈活配置混合型證券投資基金基金經理、廣發鑫享靈活配置混合型證券投資基金基金經理、廣發鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經理、廣發創新驅動靈活配置混合型證券投資基金基金經理，廣發國際資產管理有限公司董事，瑞元資本管理有限公司董事。曾任廣發證券投資自營部副經理，中國證券監督管理委員會發行審核委員會發行審核委員，廣發基金管理有限公司投資管理部總經理、總經理助理，廣發聚富開放式證券投資基金基金經理、廣發制造業精選混合型證券投資基金基金經理。
段西軍先生：督察長，博士。曾在廣東省佛山市財貿學校、廣發證券股份有限公司、中國證監會廣東監管局工作。
邱春楊先生：副總經理，博士，瑞元資本管理有限公司董事。曾任原南方證券資產管理部產品設計人員，廣發基金管理有限公司機構理財部副總經理、金融工程部副總經理、產品總監、金融工程部總經理。
魏恒江先生：副總經理，碩士，高級工程師。兼任廣東證券期貨業協會副會長及發展委員會委員。曾在水利部、廣發證券股份有限公司工作，歷任廣發基金管理有限公司上海分公司總經理、綜合管理部總經理、總經理助理。
張敬晗女士：副總經理，碩士，兼任廣發國際資產管理有限公司副董事長。曾任中國農業科學院助理研究員，中國證監會培訓中心、監察局科員，基金監管部副處長及處長，私募基金監管部處長。
4、基金經理
張芊，女，中國籍，金融學碩士、MBA，16年證券和基金業從業經歷，持有中國證券投資基金業從業證
書，2001年6月至2012年2月曾在中國銀河證券研究中心、中國人保資產管理有限公司、工銀瑞信基金
管理有限公司和長盛基金管理有限公司從事固定收益類投研工作，2012年2月起任廣發基金管理有限公
司固定收益部總經理，2012年12月14日起任廣發純債債券基金的基金經理，2013年7月12日起任廣發
聚鑫債券基金的基金經理，2015年11月23日至2016年12月7日任廣發聚盛混合基金的基金經理，
2015年12月25日起任廣發集鑫債券基金的基金經理，2015年12月29日任廣發安富回報混合基金的基
金經理，2015年12月30日至2017年2月5日任廣發安宏回報混合基金的基金經理，2016年3月1日起
任廣發鑫裕混合基金的基金經理，2016年5月11日起任廣發集裕債券基金的基金經理，2016年5月
30日起任廣發基金管理有限公司固定收益投資總監，2016年11月1日起任廣發集豐債券基金的基金經理，
2017年1月20日起任廣發集安債券和廣發集源債券基金的基金經理。
劉志輝，男，中國籍，金融學碩士，5年證券和基金業從業經歷，持有中國證券投資基金業從業證書，
2012年7月至2016年11月在廣發基金固定收益部任研究員，2016年11月17日起任廣發集鑫債券基金
的基金經理，2017年2月6日起任廣發集源債券基金的基金經理，2017年7月12日起任廣發安澤回報純
債債券基金的基金經理。
5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員的姓名及職務如下：
主席：公司副總經理易陽方先生；成員：權益投資一部總經理李巍先生，研究發展部總經理孫迪先生，固定收益投資總監張芊女士。
6、上述人員之間均不存在親屬關系。
第二部分基金托管人
一、基金托管人基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
註冊地址：北京市西城區復興門內大街55號
成立時間：1984年1月1日
法定代表人：易會滿
註冊資本：人民幣35,640,625.71萬元
聯系電話：010-66105799
聯系人：郭明
二、主要人員情況
截至2017年3月末，中國工商銀行資產托管部共有員工205人，平均年齡30歲，95%以上員工擁有大學
本科以上學歷，高管人員均擁有研究生以上學歷或高級技術職稱。
三、基金托管業務經營情況
作為中國大陸托管服務的先行者，中國工商銀行自1998年在國內首傢提供托管服務以來，秉承誠實信用、
勤勉盡責的宗旨，依靠嚴密科學的風險管理和內部控制體系、規范的管理模式、先進的營運系統和專業的服務團隊，嚴格履行資產托管人職責，為境內外廣大投資者、金融資產管理機構和企業客戶提供安全、高效、專業的托管服務，展現優異的市場形象和影響力。建立瞭國內托管銀行中最豐富、最成熟的產品線。
擁有包括證券投資基金、信托資產、保險資產、社會保障基金、基本養老保險、企業年金基金、QFII資產、
QDII資產、股權投資基金、證券公司集合資產管理計劃、證券公司定向資產管理計劃、商業銀行信貸資產
證券化、基金公司特定客戶資產管理、QDII專戶資產、ESCROW等門類齊全的托管產品體系，同時在國內
率先開展績效評估、風險管理等增值服務，可以為各類客戶提供個性化的托管服務。截至2017年3月，
中國工商銀行共托管證券投資基金709隻。自2003年以來，本行連續十四年獲得香港《亞洲貨幣》、英
國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環球金融》、內地《證券時報》、《上海證券報》等境內外權威財經媒體評選的53項最佳托管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內托管銀行，優良的服務品質獲得國內外金融領域的持續認可和廣泛好評。
第三部分相關服務機構
一、基金份額發售機構
1、直銷機構
本公司通過在廣州、北京、上海設立的分公司及本公司網上交易系統為投資者辦理本基金的開戶、認購等業務：
（1）廣州分公司
地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號南塔17樓
直銷中心電話：020-89899073
傳真：020-89899069020-89899070
（2）北京分公司
地址：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座11層
電話：010-68083368
傳真：010-68083078
（3）上海分公司
地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸傢嘴東路166號905-10室
電話：021-68885310
傳真：021-68885200
（4）網上交易
投資者可以通過本公司網上交易系統辦理本基金的開戶、認購等業務，具體交易細則請參閱本公司網站公告。
本公司網上交易系統網址：www.gffunds.com.cn
本司網址:www.gffunds.com.cn
客服電話：95105828（免長途費）或020-83936999
客服傳真：020-34281105
（5）投資人也可通過本公司客戶服務電話進行本基金發售相關事宜的查詢和投訴等。
2、其他代銷機構
本基金發售期間，若新增代銷機構或代銷機構新增營業網點，則另行公告。
基金管理人可根據有關法律、法規的要求，選擇符合要求的機構代理銷售本基金，並及時公告。
二、註冊登記機構
名稱：廣發基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區寶中路3號4004-56室
辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓
法定代表人：孫樹明
聯系人：李爾華
電話：020-89898970
傳真：020-89899175
三、律師事務所和經辦律師
名稱：北京市盈科（廣州）律師事務所
住所：廣州市越秀區廣州大道中289號南方傳媒大廈B座15-18層
負責人：牟晉軍
電話：020－66857288
傳真：020－66857289
經辦律師：劉智、陳琛
聯系人：牟晉軍
四、會計師事務所和經辦註冊會計師
名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
辦公地址：上海市延安東路222號外灘中心30樓
法人代表：盧伯卿
聯系人：洪銳明
電話：021－61418888
傳真：021－63350003
經辦註冊會計師：洪銳明、江麗雅
第四部分基金的名稱
廣發集源債券型證券投資基金
第五部分基金類型
債券型證券投資基金。
第六部分基金的投資目標
在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上，通過靈活的資產配置，力求實現基金資產的持續穩健增值。
第七部分基金的投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超級短期融資券、中期票據、資產支持證券、次級債券、可轉債、可分離交易可轉債、中小企業私募債、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單和貨幣市場工具等固定收益類金融工具，國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、權證、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。
基金的投資組合比例為：本基金投資於債券類資產比例不低於基金資產的80%，股票、權證等權益類資產
占基金資產的比例不超過20%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持現
金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資產凈值的5%。
第八部分基金的投資策略
（一）大類資產配置策略
本基金將密切關註股票、債券市場的運行狀況與風險收益特征，通過自上而下的定性分析和定量分析，綜合分析宏觀經濟形勢、國傢政策、市場流動性和估值水平等因素，判斷金融市場運行趨勢和不同資產類別在經濟周期的不同階段的相對投資價值，對各大類資產的風險收益特征進行評估，從而確定固定收益類資產和權益類資產的配置比例，並依據各因素的動態變化進行及時調整。
（二）債券投資策略
本基金通過對國內外宏觀經濟態勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析，構建和調整固定收益證券投資組合，力求獲得穩健的投資收益。
1、利率預期策略與久期管理
本基金將考察市場利率的動態變化及預期變化，對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關因素進行
深入的研究，分析宏觀經濟運行的可能情景，並在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內的宏觀經濟政策取向，對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷，結合債券市場資金供求結構及變化趨勢，確定固定收益類資產的久期配置。
2、類屬配置策略
類屬配置主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預測相結合的方法，自上而下在債券一級市場和二級市場，銀行間市場和交易所市場，銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置，進而確定具有最優風險收益特征的資產組合。
3、信用債券投資策略
本基金將重點投資於企業債、公司債、金融債、地方政府債、短期融資券、中期票據、分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券等信用債券，以提高組合的收益水平。
信用債市場整體的信用利差水平和信用債發行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響，因此，一方面，本基金將從經濟周期、國傢政策、行業景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面對收益率曲線的判斷以及對信用債整體信用利差研究的基礎上，確定信用債總體的投資比例。考量信用利差的整體變化趨勢；另一方面，本基金還將以內部信用評級為主、外部信用評級為輔，即采用內外結合的信用研究和評級制度，研究債券發行主體企業的基本面，以確定企業主體債的實際信用狀況。本基金的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置、信用債供求分析策略、信用債券精選和信用債調整等四個方面。
4、可轉債投資策略
可轉債兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，本基金一方面將對發債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉債的債底保護，防范信用風險，另一方面，還會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定可轉債中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究，從行業基本面、公司的行業地位、競爭優勢、財務穩健性、盈利能力、治理結構等方面進行考察，精選財務穩健、信用違約風險小的可轉債進行投資。
5、中小企業私募債券投資策略
本基金對中小企業私募債的投資綜合考慮安全性、收益性和流動性等方面特征進行全方位的研究和比較，對個券發行主體的性質、行業、經營情況、以及債券的增信措施等進行全面分析，選擇具有優勢的品種進行投資，並通過久期控制和調整、適度分散投資來管理組合的風險。
6、資產支持證券投資策略
資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券（ABS）、住房抵押貸款支持證券（MBS）等證券品種。本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析，並輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型，評估資產支持證券的相對投資價值並做出相應的投資決策。
7、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種，有助於管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規的規定，結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系，對國債期貨和現貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控，在最大限度保證基金資產安全的基礎上，力求實現基金資產的長期穩定增值。國債期貨相關投資遵循法律法規及中國證監會的規定。
（三）股票投資策略
在嚴格控制風險、保持資產流動性的前提下，本基金將適度參與股票、權證等權益類資產的投資，以增加基金收益。
本基金通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資，控制流動性風險和非系統性風險，追求股票投資組合的長期穩定增值。
投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡，一方面利用價值投資標準篩選低價股票，避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險；另一方面，利用成長性投資可分享高成長收益的機會。
（四）權證投資策略
權證為本基金輔助性投資工具，本基金可以主動投資於權證，其投資原則為有利於加強基金風險控制，有利於基金資產增值。本基金將對權證標的證券的基本面進行研究，綜合考慮權證定價模型、市場供求關系、交易制度等多種因素，對權證進行定價。
第九部分基金的業績比較基準
本基金業績比較基準：中債總全價指數收益率。
中債總全價指數是中央國債登記結算有限責任公司編制的綜合反映銀行間債券市場、上海證券交易所債券市場、深圳證券交易所債券市場和櫃臺債券市場的跨市場債券指數。該指數樣本券涵蓋央票、國債和政策性金融債，能較好地反映債券市場的整體收益情況。
采用該比較基準主要基於如下考慮：
1、中債總全價指數由中央國債登記結算有限責任公司編制並公開發佈，具有較強的權威性和市場影響力；2、在中債指數體系中，中債總全價指數所代表的債券市場的風險收益特征與本基金較為貼近。因此，中債總全價指數比較適合作為本基金的比較基準。
如果中央國債登記結算有限責任公司停止計算編制該指數或更改指數名稱，經與基金托管人協商一致，本基金可以在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告。
如果今後法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，基金管理人可以根據具體情況，依據維護基金份額持有人合法權益的原則，經與基金托管人協商一致且在報中國證監會備案後變更業績比較基準並及時公告，而無需召開基金份額持有人大會。
第十部分基金的風險收益特征
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低於股票型基金、混合型基金，高於貨幣市場基金，屬於證券投資基金中具有中低風險收益特征的品種。
第十一部分基金的投資組合報告
廣發基金管理有限公司董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對本報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金基金合同規定，於2017年8月22日復核瞭本報告中的
財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報告所載數據截至2017年6月30日，本報告中所列財務數據未經審計。
1、報告期末基金資產組合情況
序號項目金額（元）占基金總資產的比例（％）
1權益投資--
其中：股票--
2固定收益投資248,824,300.0098.19
其中：債券248,824,300.0098.19
資產支持證券--
3貴金屬投資--
4金融衍生品投資--
5買入返售金融資產--
其中：買斷式回購的買入返售金融資產--
6銀行存款和結算備付金合計459,336.400.18
7其他資產4,134,018.071.63
8合計253,417,654.47100.00
2、報告期末按行業分類的股票投資組合
(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。
(2)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有通過港股通投資的股票。
3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號債券品種公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）
1國傢債券--
2央行票據--
3金融債券9,993,000.004.90
其中：政策性金融債9,993,000.004.90
4企業債券19,628,000.009.63
5企業短期融資券199,447,300.0097.81
6中期票據19,756,000.009.69
7可轉債--
8同業存單--
9其他--
10合計248,824,300.00122.02
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號債券代碼債券名稱數量(張)公允價值占基金資產凈值比例(％)
101169873016中色SCP002200,00020,076,000.009.85
201169884216銅陵有色SCP001200,00020,062,000.009.84
304165806216天業CP001200,00020,004,000.009.81
410155502615金川MTN003200,00019,756,000.009.69
511246616彩塑01200,00019,628,000.009.63
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）本基金本報告期末未持有股指期貨。
（2）本基金本報告期內未進行股指期貨交易。
10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本基金本報告期末未持有國債期貨。
（2）本基金本報告期內未進行國債期貨交易。
11、投資組合報告附註
(1)本基金投資的前十名證券的發行主體在本報告期內沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
(2)報告期內本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。
(3)其他資產構成
序號名稱金額（元）
1存出保證金2,443.85
2應收證券清算款-
3應收股利-
4應收利息4,131,574.22
5應收申購款-
6其他應收款-
7待攤費用-
8其他-
9合計4,134,018.07
(4)報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
第十二部分基金的業績
本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。
投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。基金業績數據截至2017年6月
30日。
1、基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
廣發集源債券A：
階段凈值增長率凈值增長率標準差業績比較基準收益率業績比較基準收益率標準差－－
2017.1.20-2017.6.301.95%0.03%-1.90%0.11%3.85%-0.08%
廣發集源債券C：
階段凈值增長率凈值增長率標準差業績比較基準收益率業績比較基準收益率標準差－－
2017.1.20-2017.6.301.79%0.03%-1.90%0.11%3.69%-0.08%
2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
廣發集源債券型證券投資基金
累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2017年1月20日至2017年6月30日)
1．廣發集源債券A：
2.廣發集源債券C：
註：1、本基金合同生效日期為2017年1月20日，至披露時點本基金成立未滿一年。
2、本基金建倉期為基金合同生效後6個月，至披露時點本基金仍處於建倉期。
第十三部分基金費用
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；
4、《基金合同》生效後與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效後與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、證券賬戶開戶費用和銀行賬戶維護費；
10、按照國傢有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E0.50%當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值
基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃款指令，基金托管人復核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E0.10%當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃款指令，基金托管人復核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性支取。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
3、銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。在通常情況下，
C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額資產凈值的0.40%年費率計提。計算方法如下：
H＝E0.40%當年天數
H為C類基金份額每日應計提的銷售服務費
E為C類基金份額前一日基金資產凈值
基金銷售服務費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金銷售服務費劃付指令，經基金托管人復核後於次月前5個工作日內從基金財產中一次性劃出，由註冊登記機構代收，註冊登記機構收到後按相關合同規定支付給基金銷售機構等。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。
銷售服務費主要用於支付銷售機構傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、基金份額持有人服務費等。
銷售服務費使用范圍不包括基金募集台中中古設備收購期間的上述費用。
上述一、基金費用的種類中第4-10項費用，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當
期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；台中收購餐飲設備
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、費用調整
基金管理人和基金托管人協商一致後，可根據基金發展情況，履行適當程序後，調整基金管理費率、基金托管費率和銷售服務費率等相關費率。
基金管理人必須於新的費率實施日前在至少一種指定媒介上公告。
第十四部分對招募說明書更新部分的說明
本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對原廣發集源債券型證券投資基金招募說明書的內容進行瞭更新,主要更新的內容如下：
1．在第三部分基金管理人部分，根據基金管理人人員變動進行瞭相應更新。
2．在第四部分基金托管人部分，更新瞭基金托管人人員變動、業務經營情況及內控制度的信息。
3．在第五部分相關服務機構部分，變更瞭經辦註冊會計師的信息。
4.在第六部分基金的募集部分，對相關內容進行瞭精簡與概括。
5.在第七部分基金合同的生效部分，對相關內容進行瞭精簡與概括。
6．在第九部分基金的投資部分，更新瞭截至2017年6月30日的基金投資組合報告。
7．新增瞭第十部分基金的業績部分，更新瞭截至2017年6月30日的基金業績。
8.在第十四部分基金費用與稅收部分，變更瞭基金管理費的管理費率及基金托管費的托管費率。
9.根據最新公告，對第二十二部分其他應披露事項內容進行瞭更新。
廣發基金管理有限公司
二〇一七年八月二十六日
[查看PDF原文]
AUGI SPORTS｜重機車靴｜重機車靴推薦｜重機專用車靴｜重機防摔鞋｜重機防摔鞋推薦｜重機防摔鞋
AUGI SPORTS｜augisports｜racing boots｜urban boots｜motorcycle boots
全站熱搜
留言列表
